VALEUR.NOMINALE (RECEIVED)

Calcule le montant reçu à l'échéance d'un investissement composé de titres à revenu fixe achetés à une date donnée.

Exemple d'utilisation

VALEUR.NOMINALE(DATE(2010,02,01),DATE(2019,12,31),1000,0.05)

VALEUR.NOMINALE(A2,A3,A4,A5,1)

Syntaxe

VALEUR.NOMINALE(règlement, échéance, investissement, remise, [méthode_calcul_jours])

  • règlement : date de règlement du titre, postérieure à l'émission du titre (lorsque ce dernier est remis à l'acheteur).

  • échéance : date d'échéance ou date limite du titre, lorsqu'il peut être remboursé à sa valeur faciale ou au pair.

  • investissement : montant investi (quelle que soit la valeur nominale de chaque titre).

  • remise : taux de remise du titre faisant l'objet de l'investissement.

  • méthode_calcul_jours[FACULTATIF – 0 par défaut] : indique la méthode de calcul de jours à utiliser.

    • 0 indique la méthode américaine (NASD) 30/360 : ce calcul se base sur des mois de 30 jours et des années de 360 jours, conformément à la norme de la National Association of Securities Dealers, et procède à des ajustements spécifiques aux dates saisies situées à la fin du mois.

    • 1 représente la méthode "réel/réel" : le calcul se base sur le nombre réel de jours entre les dates spécifiées et sur le nombre réel de jours lors des années intermédiaires. Méthode utilisée pour les bons du Trésor américain, mais qui peut également servir en dehors du cadre financier.

    • 2 représente la méthode "réel/360" : le calcul se base sur le nombre réel de jours entre les dates spécifiées, mais suppose une année à 360 jours.

    • 3 représente la méthode "réel/365" : le calcul se base sur le nombre réel de jours entre les dates spécifiées, mais suppose une année à 365 jours.

    • 4 représente la méthode européenne 30/360 : similaire à la méthode 0, ce calcul se base sur des mois de 30 jours et des années de 360 jours, mais ajuste les dates de fin de mois conformément aux conventions financières européennes.

Remarques

  • règlement et échéance : ces valeurs doivent être saisies via les fonctions DATE, TO_DATE ou toute autre fonction d'analyse de la date plutôt que via la saisie de texte.

Voir également

RENDEMENT.SIMPLE : Calcule le rendement annuel d'un titre avec remise (intérêts nuls), basé sur le prix.

RENDEMENT.TITRE : Calcule le rendement annuel d'un titre qui rapporte des intérêts périodiques, par exemple un bon du Trésor américain, en fonction du prix.

PRIX.TITRE.ECHEANCE : Calcule le prix d'un titre qui rapporte des intérêts à échéance, basé sur le rendement attendu.

VALEUR.ENCAISSEMENT : Calcule le prix d'un titre avec remise (intérêts nuls), basé sur le rendement attendu.

PRIX.TITRE : Calcule le prix d'un titre qui rapporte des intérêts périodiques, par exemple un bon du Trésor américain, en fonction du rendement attendu.

DUREE.MODIFIEE : Calcule la durée de Macaulay modifiée d'un titre qui rapporte des intérêts périodiques, par exemple un bon du Trésor américain, en fonction du rendement attendu.

DUREE : Calcule le nombre de périodes de composition requises pour qu'un investissement d'une valeur actuelle spécifiée et s'appréciant à un certain taux atteigne une valeur cible.

TAUX.ESCOMPTE : Calcule le taux d'actualisation d'un titre en fonction du prix.

DATE.COUPON.PREC : Calcule la date du dernier paiement de coupons ou d'intérêts avant la date de règlement.

DATE.COUPON.SUIV : Calcule la date du prochain paiement de coupon ou d'intérêts qui suit la date de règlement.

NB.JOURS.COUPON.SUIV : Calcule le nombre de jours entre la date de règlement et le prochain paiement de coupon ou d'intérêts.

NB.JOURS.COUPONS : Calcule le nombre de jours compris dans la période de paiement de coupon ou d'intérêts, contenant la date d'émission spécifiée.

NB.JOURS.COUPON.PREC : Calcule le nombre de jours entre le premier paiement de coupon ou d'intérêts et le règlement.

INTERET.ACC.MAT : Calcule les intérêts courus d'un titre qui rapporte des intérêts à échéance.

INTERET.ACC : Calcule les intérêts courus d'un titre, en cas de paiements périodiques.

Exemples

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