KUPFKD (COUPPCD)

Beräknar sista kupong- eller räntebetalning, datum före likviddagen.

Exempelanvändning

KUPFKD(DATUM(2010;02;01);DATE(2019;12;31);4)

KUPFKD(A2;A3;A4;1)

Syntax

KUPFKD(likvid; förfallodatum; frekvens; [dagräkningsregel])

• likvid – värdepapprets likviddag, dagen efter utfärdande när värdepappret levereras till köparen.

• förfallodatum – värdepapperets löptid eller slutdatum när det går att lösa till nominellt värde.

• frekvens – antalet ränte- eller kupongbetalningar per år (1, 2 eller 4).

• dagräkningsregel – [VALFRITT – 0 som standard] – Anger vilken datumberäkningsmetod som används.

  • 0 anger USA (NASD) 30/360 – Utgår från 30 dagar per månad och 360 dagar per år enligt standarden National Association of Securities Dealers och utför specifika ändringar till angivna datum i månadernas slut.

  • 1 anger Faktisk/Faktisk – Räknar utifrån det faktiska antalet dagar mellan de angivna datumen och det faktiska antalet dagar under de mellanliggande åren. Används för amerikanska statsobligationer och statsskuldväxlar, men är även den mest relevanta regeln för användning inom ekonomi.

  • 2 anger Faktisk/360 – Räknar utifrån det faktiska antalet dagar mellan de angivna datumen, men utgår från 360 dagar per år.

  • 3 anger Faktisk/365 – Räknar utifrån det faktiska antalet dagar mellan de angivna datumen, men utgår från 365 dagar per år.

  • 4 anger Europeisk 30/360 – I likhet med 0 utgår regeln från 30 dagar per månad och 360 dagar per år, men justerar datum i slutet av månaden i enlighet med europeiska ekonomiska konventioner.

Kommentarer

• likvid och förfallodatum ska anges med DATUM, TO_DATE eller en annan funktion för datumtolkning och inte med hjälp av text.

Se även

NOMAVKDISK: Beräknar årlig avkastning för ett diskonteringspapper (ej räntebärande), baserad på priset.

NOMAVK: Beräknar årlig avkastning för ett värdepapper som betalar periodisk ränta, till exempel en amerikansk statsobligation, baserad på pris.

BELOPP: Beräknar det belopp som erhålls vid förfallodagen av en investering i värdepapper köpt vid ett givet datum.

PRISFÖRF: Beräknar priset för ett värdepapper som betalar ränta på förfallodagen, baserat på förväntad avkastning.

PRISDISK: Beräknar priset för ett diskonteringspapper (ej räntebärande), baserat på förväntad avkastning.

PRIS: Beräknar priset för ett värdepapper som betalar periodisk ränta, till exempel en amerikansk statsobligation, baserad på förväntad avkastning.

MLÖPTID: Beräknar den modifierade Macaulay-löptiden för ett värdepapper som betalar periodisk ränta, till exempel en amerikansk statsobligation, baserad på förväntad avkastning.

LÖPTID: Beräknar antalet ränteperioder som krävs för en investering med ett angivet nuvärde som stiger med en given takt för att nå ett målvärde.

DISK: Beräknar diskonteringsräntan för ett värdepapper baserad på pris.

KUPFKD: Beräknar sista kupong- eller räntebetalning, datum före likviddagen.

KUPANT: Beräknar antalet kuponger eller räntebetalningar mellan investeringens likviddag och förfallodag.

KUPDAGNK: Beräknar antalet dagar från likviddagen till nästa kupong- eller räntebetalning.

KUPDAGB: Beräknar antal dagar i kupong- eller räntebetalningsperioden som innehåller den angivna likviddagen.

KUPDAGBB: Beräknar antalet dagar från första kupongen eller räntebetalningen till likviddagen.

UPPLOBLRÄNTA: Beräknar den upplupna räntan för värdepapper som ger avkastning på förfallodagen.

UPPLRÄNTA: Beräknar upplupen ränta för ett värdepapper som har periodiska betalningar.

Exempel