Вычисляет количество процентных выплат между датой покупки ценной бумаги и датой погашения.
Пример использования
ЧИСЛКУПОН(ДАТА(2010; 02; 01); ДАТА(2019; 12; 31); 4)
ЧИСЛКУПОН(A2; A3; A4; 1)
Синтаксис
ЧИСЛКУПОН(дата_расчета; дата_погашения; периодичность; [способ_расчета])
дата_расчета– дата расчета за ценную бумагу (день, когда покупатель приобрел бумагу).дата_погашения– срок погашения ценной бумаги (окончание срока действия).периодичность– ежегодное число выплат процентов (1, 2 или 4).способ_расчета– [ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО –0по умолчанию ] – числовой параметр, задающий систему счисления дней.0 – американский метод (NASD) 30/360. В соответствии с этим методом предполагается, что каждый месяц содержит по 30 дней, а каждый год – по 360 дней. Метод основывается на стандарте Национальной ассоциации фондовых дилеров США (NASD) и предполагает внесение особых поправок в даты, выпадающие на конец месяца.
1 – фактический метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между любыми двумя датами и использование фактического количества дней для всех промежуточных лет при расчетах. Этот метод используется в США при ведении расчетов, связанных с выпуском и обслуживанием Казначейских векселей и облигаций. Кроме того, он оптимален для прочих нефинансовых расчетов.
2 – фактический/360 метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между двумя заданными датами, но при этом считается, что каждый год содержит по 360 дней.
3 – фактический/365 метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между двумя заданными датами, но при этом считается, что каждый год содержит по 365 дней.
4 – европейский метод 30/360. Аналогично методу
0, при расчетах полагается, что каждый месяц содержит по 30 дней, а каждый год – по 360. Однако поправки в даты, выпадающие на конец месяца, вносятся в соответствии с Европейскими финансовыми конвенциями.
Примечания
дату_расчетаидату_погашенияследует вносить при помощиДАТА,TO_DATEили иных функций парсинга даты. Не следует вводить эти параметры вручную.
См. также:
ДОХОДСКИДКА: Годовая доходность дисконтной (беспроцентной) ценной бумаги на основании ее цены.
ДОХОД: Вычисляет годовую доходность от ценной бумаги с периодическими выплатами (например, от облигации Казначейства США). Расчеты производятся на основании цены.
ПОЛУЧЕНО: Вычисляет сумму, полученную в конце срока погашения по ценной бумаге с фиксированной процентной ставкой. Расчеты учитывают дату приобретения бумаги.
ЦЕНАПОГАШ: Вычисляет стоимость ценной бумаги с выплатой процентов в конце срока погашения. Расчеты основываются на ожидаемой доходности.
ЦЕНАСКИДКА: Вычисляет стоимость дисконтной (беспроцентной) ценной бумаги на основании ожидаемой доходности.
ЦЕНА: Вычисляет стоимость ценной бумаги с периодическими выплатами по процентам (например, облигации Казначейства США). Расчеты производятся на основании ожидаемой доходности.
МДЛИТ: Вычисляет модифицированную дюрацию Маколея на основании ожидаемой доходности для ценных бумаг (например, облигаций Казначейства США).
ДЛИТ: Вычисляет количество составляющих периодов, необходимых инвестициям для достижения определенной стоимости.
СКИДКА: Вычисляет учетную ставку ценной бумаги на основании ее стоимости.
ДАТАКУПОНДО: Вычисляет дату выплаты процентов, которая предшествует дате покупки ценной бумаги.
ДАТАКУПОНПОСЛЕ: Вычисляет дату выплаты процентов, следующую после даты покупки ценной бумаги.
ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ: Вычисляет количество дней между датой покупки ценной бумаги и следующей датой выплаты процентов.
ДНЕЙКУПОН: Вычисляет количество дней расчета в купонном периоде.
ДНЕЙКУПОНДО: Вычисляет количество дней с первой выплаты процентов до даты покупки ценной бумаги.
НАКОПДОХОДПОГАШ: Вычисляет накопленный процент по ценной бумаге, процент по которой выплачивается в срок погашения.
НАКОПДОХОД: Вычисляет накопленный процент по ценной бумаге с периодической выплатой процентов.