指定した受渡日を含む利息支払対象となる期間の日数を計算します。
使用例
COUPDAYS(DATE(2010,02,01),DATE(2019,12,31),4)
COUPDAYS(A2,A3,A4,1)
構文
COUPDAYS(受渡日, 満期, 頻度, [日数の計算方法])
受渡日- 証券の受渡日で、発行後の証券が買い手に渡される日付です。満期- 証券が額面価格で償還される満期日または終了日です。頻度- 年間の利息支払回数を指定します（1、2 または 4）。日数の計算方法- [省略可 - デフォルトは0] - 使用する日数の計算方法を数値で指定します。0 = 30 日/360 日（NASD 方式）- 全米証券業者協会（NASD）の基準に従って 1 か月を 30 日、1 年を 360 日と想定し、入力した日付が末日の場合に必要な調整を行います。
1 = 実際の日数/実際の日数 - 指定した日付の間の実際の日数や、その間に含まれる年の実際の日数に基づいて計算します。米国の長期国債や短期国債にも使用されますが、金融以外の目的で最も一般的に使用されます。
2 = 実際の日数/360 日 - 指定した日付の間の実際の日数に基づいて計算しますが、1 年を 360 日と想定します。
3 = 実際の日数/365 日 - 指定した日付の間の実際の日数に基づいて計算しますが、1 年を 365 日と想定します。
4 = 30 日/360 日（ヨーロッパ方式）-
0と同様に 1 か月を 30 日、1 年を 360 日として計算しますが、ヨーロッパの金融業界の慣習に従って末日を調整します。
メモ
受渡日と満期は、テキストを入力せずに、DATE、TO_DATE、またはその他の日付解析関数を使用して指定してください。
関連項目
YIELDDISC: 割引証券（無利息証券）の年利回りを、価格に基づいて計算します。
YIELD: 定期的に利息が支払われる証券（米国債など）の年利回りを、価格に基づいて計算します。
RECEIVED: 指定した日付に購入した固定金利証券の投資で、満期日に支払われる金額を計算します。
PRICEMAT: 満期日に利息が支払われる証券の価格を、予想利回りに基づいて計算します。
PRICEDISC: 割引証券（無利息証券）の価格を、予想利回りに基づいて計算します。
PRICE: 定期的に利息が支払われる証券（米国債など）の価格を、予想利回りに基づいて計算します。
MDURATION: 定期的に利息が支払われる証券（米国債など）の修正マコーレー デュレーションを予想利回りに基づいて計算します。
DURATION: 特定の現在価値の投資が指定した率で目標とする価値に達するまでに必要な複利計算期数を計算します。
DISC: 価格に基づいて証券の割引率を計算します。
COUPPCD: 受渡日前の最後の利息支払日を計算します。
COUPNUM: 証券の受渡日から満期日までの間に利息が支払われる回数を計算します。
COUPNCD: 受渡日後の次の利息支払日を計算します。
COUPDAYSNC: 受渡日から次の利息支払日までの日数を計算します。
COUPDAYBS: 利息支払対象となる期間の 1 日目から受渡日までの日数を計算します。
ACCRINTM: 満期日に利息が支払われる証券の未収利息額を計算します。
ACCRINT: 定期的に利息が支払われる証券の未収利息額を計算します。