計算第一個付息日 (即支付利息) 到交割日之間的天數。
使用範本
COUPDAYBS(DATE(2010,02,01),DATE(2019,12,31),4)
COUPDAYBS(A2,A3,A4,1)
語法
COUPDAYBS(交割, 到期, 頻率, [日期計算方式])
交割- 有價證券的到期日，也就是有價證券發行後送交買家手上的日期。到期- 能以面額或票面價值贖回的有價證券到期日或結束日期。頻率- 每年支付利息或息票的次數 (1、2 或 4)。日期計算方式- [選填 -0為預設] - 要使用的天數計算方式指標。0 代表美國全國證券商協會 (NASD) 30/360 的計算方式 - 美國全國證券商協會標準為一個月 30 天一年 360 天，而針對月底的日期則會在輸入時特別執行調整。
1 代表 Actual/Actual 的計算方式 - 根據指定日期間實際的天數，及間隔年份之間實際的天數所計算出來的天數。用於美國國庫券，但也常使用在非金融產品上。
2 代表 Actual/360 的計算方式 - 根據指定日期間實際天數，但將一年假設為 360 天所計算出來的天數。
3 代表 Actual/365 的計算方式 - 根據指定日期間實際的天數，並將一年假設為 365 天所計算出來的天數。
4 代表歐洲 30/360 的計算方式 - 計算方式類似於
0，是根據一個月 30 天、一年 360 天，但按照歐洲金融標準調整月底日期的計算方式。附註交割和到期的輸入方式應使用DATE、TO_DATE或其他用來解析函式的日期，而非輸入文字內容。
另請參閱
YIELDDISC: 根據價格計算折價有價證券 (無利息) 的年收益。YIELD: 根據價格計算定期支付利息的有價證券 (例如美國國庫債券) 年收益。RECEIVED: 針對在指定日期購買的固定收益有價證券投資，計算到期時的已付總金額。PRICEMAT: 根據預期收益，計算到期時支付利息的有價證券所在價位。PRICEDISC: 根據預期收益計算折價有價證券 (無利息) 的價格。PRICE: 根據預期收益，計算定期支付利息的有價證券 (例如美國國庫債券) 價格。MDURATION: 根據預期收益，計算定期支付利息的有價證券 (例如美國國庫債券) Macaulay 修正有效期限。DURATION: 針對已知現值的投資標的，計算依據指定利率增值到目標值所需的複利期數。DISC: 根據價格計算的有價證券貼現率。COUPPCD: 計算交割日前的上一個付息日。COUPNUM: 計算投資交割日與到期日間的息票數 (即支付利息次數)。COUPNCD: 計算交割日後的下一個付息日。COUPDAYSNC: 計算交割日到下一個付息日 (即支付利息) 之間的天數。COUPDAYS: 計算包含指定交割日的付息期天數。ACCRINTM: 計算在到期時要支付利息的情況下，有價證券的應計利息。ACCRINT: 計算在定期支付利息的情況下，有價證券的應計利息。範例