割引証券(無利息証券)の年利回りを、価格に基づいて計算します。
使用例
YIELDDISC(DATE(2010,01,02),DATE(2010,12,31),98.45,100)
YIELDDISC(A2,B2,C2,D2,2)
構文
YIELDDISC(受渡日, 満期, 価格, 償還額, [日数の計算方法])
受渡日
- 証券の受渡日で、発行後の証券が買い手に渡される日付です。満期
- 証券が額面価格で償還される満期日または終了日です。価格
- 証券の購入価格です。償還額
- 証券の償還金額です。日数の計算方法
- [省略可 - デフォルトは0
] - 使用する日数の計算方法を数値で指定します。0 = 30 日/360 日(NASD 方式)- 全米証券業者協会(NASD)の基準に従って 1 か月を 30 日、1 年を 360 日と想定し、入力した日付が末日の場合に必要な調整を行います。
1 = 実際の日数/実際の日数 - 指定した日付の間の実際の日数や、その間に含まれる年の実際の日数に基づいて計算します。米国の長期国債や短期国債にも使用されますが、金融以外の目的で最も一般的に使用されます。
2 = 実際の日数/360 日 - 指定した日付の間の実際の日数に基づいて計算しますが、1 年を 360 日と想定します。
3 = 実際の日数/365 日 - 指定した日付の間の実際の日数に基づいて計算しますが、1 年を 365 日と想定します。
4 = 30 日/360 日(ヨーロッパ方式)-
0
と同様に 1 か月を 30 日、1 年を 360 日として計算しますが、ヨーロッパの金融業界の慣習に従って末日を調整します。
メモ
受渡日
と満期
は、テキストを入力せずに、DATE
、TO_DATE
、またはその他の日付解析関数を使用して指定してください。
関連項目
YIELD
: 定期的に利息が支払われる証券(米国債など)の年利回りを、価格に基づいて計算します。
TBILLYIELD
: 米国財務省短期証券の利回りを、価格に基づいて計算します。
PRICEMAT
: 満期日に利息が支払われる証券の価格を、予想利回りに基づいて計算します。
PRICEDISC
: 割引証券(無利息証券)の価格を、予想利回りに基づいて計算します。
PRICE
: 定期的に利息が支払われる証券(米国債など)の価格を、予想利回りに基づいて計算します。
DISC
: 価格に基づいて証券の割引率を計算します。