定期的に利息が支払われる証券（米国債など）の年利回りを、価格に基づいて計算します。
使用例
YIELD(DATE(2010,01,02),DATE(2039,12,31),3,93.45,100,2)
YIELD(A2,B2,C2,D2,E2,F2,1)
構文
YIELD(受渡日, 満期, 利率, 価格, 償還額, 頻度, [日数の計算方法])
受渡日- 証券の受渡日で、発行後の証券が買い手に渡される日付です。満期- 証券が額面価格で償還される満期日または終了日です。利率- 年利率です。価格- 額面 100 通貨単位あたりの証券の購入価格です。償還額- 額面 100 通貨単位あたりの償還額、または額面額です。頻度- 年間の利息支払回数を指定します（1、2 または 4）。日数の計算方法- [省略可 - デフォルトは0] - 使用する日数の計算方法を数値で指定します。0 = 30 日/360 日（NASD 方式）- 全米証券業者協会（NASD）の基準に従って 1 か月を 30 日、1 年を 360 日と想定し、入力した日付が末日の場合に必要な調整を行います。
1 = 実際の日数/実際の日数 - 指定した日付の間の実際の日数や、その間に含まれる年の実際の日数に基づいて計算します。米国の長期国債や短期国債にも使用されますが、金融以外の目的で最も一般的に使用されます。
2 = 実際の日数/360 日 - 指定した日付の間の実際の日数に基づいて計算しますが、1 年を 360 日と想定します。
3 = 実際の日数/365 日 - 指定した日付の間の実際の日数に基づいて計算しますが、1 年を 365 日と想定します。
4 = 30 日/360 日（ヨーロッパ方式）-
0と同様に 1 か月を 30 日、1 年を 360 日として計算しますが、ヨーロッパの金融業界の慣習に従って末日を調整します。
メモ
受渡日と満期は、テキストを入力せずに、DATE、TO_DATE、またはその他の日付解析関数を使用して指定してください。
関連項目
YIELDDISC: 割引証券（無利息証券）の年利回りを、価格に基づいて計算します。
TBILLYIELD: 米国財務省短期証券の利回りを、価格に基づいて計算します。
PRICEMAT: 満期日に利息が支払われる証券の価格を、予想利回りに基づいて計算します。
PRICEDISC: 割引証券（無利息証券）の価格を、予想利回りに基づいて計算します。
PRICE: 定期的に利息が支払われる証券（米国債など）の価格を、予想利回りに基づいて計算します。
DISC: 価格に基づいて証券の割引率を計算します。