TBILLKURS

Berechnet den Kurs eines US-Schatzwechsels auf Basis eines Disagios.

Verwendungsbeispiel

TBILLKURS(DATUM(2010;1;2); DATUM(2010;12;31); 0,0125)

TBILLKURS(A2;B2;C2)

Syntax

TBILLKURS(Erfüllung; Fälligkeit; Disagio)

• Erfüllung: Erfüllungsdatum des Wertpapiers; Datum nach der Wertpapieremission, an dem das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht

• Fälligkeit: Fälligkeitsdatum (Enddatum) des Wertpapiers, an dem es gegen den Nennwert eingelöst werden kann

• Disagio: Disagio des Schatzwechsels zum Zeitpunkt des Kaufs

Hinweise

• Erfüllung und Fälligkeit müssen mithilfe der Funktionen DATUM, TO_DATE oder anderer Datums-Parser eingetragen werden, nicht durch Texteingabe.

• TBILLKURS ist das Äquivalent zur Verwendung von KURSDISAGIO bei US-Schatzwechsel-Konventionen für die fehlenden Parameter.

• Fälligkeit muss einen zeitlichen Abstand von höchstens einem Jahr zum Erfüllungsdatum aufweisen.

• Disagio ist ein Prozentsatz und muss eine positive Zahl zwischen 0 und 1 sein.

Siehe auch

TBILLRENDITE: Berechnet die Rendite eines US-Schatzwechsels auf Kursbasis.

KURSDISAGIO: Berechnet den Kurs eines Diskontpapiers (Abzinsungspapiers) auf Basis der erwarteten Rendite.

KURS: Berechnet den Kurs eines Wertpapiers, für das periodisch Zinsen ausgezahlt werden, z. B. einer US-Schatzanweisung, auf Basis einer erwarteten Rendite.

Beispiele