満期日に利息が支払われる証券の価格を、予想利回りに基づいて計算します。
使用例
PRICEMAT(DATE(2010,01,02),DATE(2039,12,31),DATE(2010,01,01),3,1.2)
PRICEMAT(A2,B2,C2,D2,E2,1)
構文
PRICEMAT(受渡日, 満期, 発行日, 利率, 利回り, [日数の計算方法])
受渡日- 証券の受渡日で、発行後の証券が買い手に渡される日付です。満期- 証券が額面価格で償還される満期日または終了日です。発行日- 証券の発行日です。利率- 年利率です。利回り- 証券の年間予想利回りです。日数の計算方法- [省略可 - デフォルトは0] - 使用する日数の計算方法を数値で指定します。0 = 30 日/360 日（NASD 方式）- 全米証券業者協会（NASD）の基準に従って 1 か月を 30 日、1 年を 360 日と想定し、入力した日付が末日の場合に必要な調整を行います。
1 = 実際の日数/実際の日数 - 指定した日付の間の実際の日数や、その間に含まれる年の実際の日数に基づいて計算します。米国の長期国債や短期国債にも使用されますが、金融以外の目的で最も一般的に使用されます。
2 = 実際の日数/360 日 - 指定した日付の間の実際の日数に基づいて計算しますが、1 年を 360 日と想定します。
3 = 実際の日数/365 日 - 指定した日付の間の実際の日数に基づいて計算しますが、1 年を 365 日と想定します。
4 = 30 日/360 日（ヨーロッパ方式）-
0と同様に 1 か月を 30 日、1 年を 360 日として計算しますが、ヨーロッパの金融業界の慣習に従って末日を調整します。
メモ
受渡日、満期、発行日は、テキストを入力せずに、DATE、TO_DATE、またはその他の日付解析関数を使用して指定してください。
関連項目
YIELDDISC: 割引証券（無利息証券）の年利回りを、価格に基づいて計算します。
YIELD: 定期的に利息が支払われる証券（米国債など）の年利回りを、価格に基づいて計算します。
PRICEDISC: 割引証券（無利息証券）の価格を、予想利回りに基づいて計算します。
PRICE: 定期的に利息が支払われる証券（米国債など）の価格を、予想利回りに基づいて計算します。
DISC: 価格に基づいて証券の割引率を計算します。