PRIX.TITRE.ECHEANCE (PRICEMAT)

Calcule le prix d'un titre qui rapporte des intérêts à échéance, basé sur le rendement attendu.

Exemple d'utilisation

PRIX.TITRE.ECHEANCE(DATE(2010,01,02),DATE(2039,12,31),DATE(2010,01,01),3,1.2)

PRIX.TITRE.ECHEANCE(A2,B2,C2,D2,E2,1)

Syntaxe

PRIX.TITRE.ECHEANCE(règlement, échéance, émission, taux, rendement, [méthode_calcul_jours])

  • règlement : date de règlement du titre, postérieure à l'émission du titre (lorsque ce dernier est remis à l'acheteur).

  • échéance : date d'échéance ou date limite du titre, lorsqu'il peut être remboursé à sa valeur faciale ou au pair.

  • émission : date à laquelle le titre a été initialement émis.

  • taux : taux d'intérêt annualisé.

  • rendement : rendement annuel attendu du titre.

  • méthode_calcul_jours[FACULTATIF – 0 par défaut] : indique la méthode de calcul de jours à utiliser.

    • 0 indique la méthode américaine (NASD) 30/360 : ce calcul se base sur des mois de 30 jours et des années de 360 jours, conformément à la norme de la National Association of Securities Dealers, et procède à des ajustements spécifiques aux dates saisies situées à la fin du mois.

    • 1 représente la méthode "réel/réel" : le calcul se base sur le nombre réel de jours entre les dates spécifiées et sur le nombre réel de jours lors des années intermédiaires. Méthode utilisée pour les bons du Trésor américain, mais qui peut également servir en dehors du cadre financier.

    • 2 représente la méthode "réel/360" : le calcul se base sur le nombre réel de jours entre les dates spécifiées, mais suppose une année à 360 jours.

    • 3 représente la méthode "réel/365" : le calcul se base sur le nombre réel de jours entre les dates spécifiées, mais suppose une année à 365 jours.

    • 4 représente la méthode européenne 30/360 : similaire à la méthode 0, ce calcul se base sur des mois de 30 jours et des années de 360 jours, mais ajuste les dates de fin de mois conformément aux conventions financières européennes.

Remarques

  • règlement, échéance et émission : ces valeurs doivent être saisies via les fonctions DATE, TO_DATE ou toute autre fonction d'analyse de la date plutôt que via la saisie de texte.

Voir également

RENDEMENT.SIMPLE : Calcule le rendement annuel d'un titre avec remise (intérêts nuls), basé sur le prix.

RENDEMENT.TITRE : Calcule le rendement annuel d'un titre qui rapporte des intérêts périodiques, par exemple un bon du Trésor américain, en fonction du prix.

VALEUR.ENCAISSEMENT : Calcule le prix d'un titre avec remise (intérêts nuls), basé sur le rendement attendu.

PRIX.TITRE : Calcule le prix d'un titre qui rapporte des intérêts périodiques, par exemple un bon du Trésor américain, en fonction du rendement attendu.

TAUX.ESCOMPTE : Calcule le taux d'actualisation d'un titre en fonction du prix.

Exemples

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