MDURATION

定期的に利息が支払われる証券(米国債など)の修正マコーレー デュレーションを予想利回りに基づいて計算します。

使用例

MDURATION(DATE(2010,01,02), DATE(2039,12,31), 3, 1.2, 2)

MDURATION(A2, B2, C2, D2, E2, 1)

構文

MDURATION(受渡日, 満期, 利率, 利回り, 頻度, [日数の計算方法])

  • 受渡日 - 証券の受渡日で、発行後の証券が買い手に渡される日付です。

  • 満期 - 証券が額面価格で償還される満期日または終了日です。

  • 利率 - 年利率です。

  • 利回り - 証券の年間予想利回りです。

  • 頻度 - 年間の利息支払回数を指定します(1、2 または 4)。

  • 日数の計算方法 - [省略可 - デフォルトは 0] - 使用する日数の計算方法を数値で指定します。

    • 0 = 30 日/360 日(NASD 方式)- 全米証券業者協会(NASD)の基準に従って 1 か月を 30 日、1 年を 360 日と想定し、入力した日付が末日の場合に必要な調整を行います。

    • 1 = 実際の日数/実際の日数 - 指定した日付の間の実際の日数や、その間に含まれる年の実際の日数に基づいて計算します。米国の長期国債や短期国債にも使用されますが、金融以外の目的で最も一般的に使用されます。

    • 2 = 実際の日数/360 日 - 指定した日付の間の実際の日数に基づいて計算しますが、1 年を 360 日と想定します。

    • 3 = 実際の日数/365 日 - 指定した日付の間の実際の日数に基づいて計算しますが、1 年を 365 日と想定します。

    • 4 = 30 日/360 日(ヨーロッパ方式)- 0 と同様に 1 か月を 30 日、1 年を 360 日として計算しますが、ヨーロッパの金融業界の慣習に従って末日を調整します。

メモ

  • 受渡日満期は、テキストを入力せずに、DATETO_DATE、またはその他の日付解析関数を使用して指定してください。
  • 修正デュレーションは投資における金利の変動や価格変動性を表す点で、マコーレー デュレーション(DURATION)とは異なります。修正デュレーションとマコーレー デュレーションの関係は MDURATION = DURATION / [1 +(利回り/頻度)] のように表されます。

関連項目

YIELD: 定期的に利息が支払われる証券(米国債など)の年利回りを、価格に基づいて計算します。

PRICE: 定期的に利息が支払われる証券(米国債など)の価格を、予想利回りに基づいて計算します。

DURATION: 特定の現在価値の投資が指定した率で目標とする価値に達するまでに必要な複利計算期数を計算します。

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