Berechnet den Kurs eines US-Schatzwechsels auf Basis eines Disagios.
Verwendungsbeispiel
TBILLKURS(DATUM(2010;1;2); DATUM(2010;12;31); 0,0125)
TBILLKURS(A2;B2;C2)
Syntax
TBILLKURS(Erfüllung; Fälligkeit; Disagio)
-
Erfüllung
: Erfüllungsdatum des Wertpapiers; Datum nach der Wertpapieremission, an dem das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht -
Fälligkeit
: Fälligkeitsdatum (Enddatum) des Wertpapiers, an dem es gegen den Nennwert eingelöst werden kann -
Disagio
: Disagio des Schatzwechsels zum Zeitpunkt des Kaufs
Hinweise
-
Erfüllung
undFälligkeit
müssen mithilfe der FunktionenDATUM
,TO_DATE
oder anderer Datums-Parser eingetragen werden, nicht durch Texteingabe. -
TBILLKURS
ist das Äquivalent zur Verwendung vonKURSDISAGIO
bei US-Schatzwechsel-Konventionen für die fehlenden Parameter. -
Fälligkeit
muss einen zeitlichen Abstand von höchstens einem Jahr zumErfüllungsdatum
aufweisen. -
Disagio
ist ein Prozentsatz und muss eine positive Zahl zwischen 0 und 1 sein.
Siehe auch
TBILLRENDITE
: Berechnet die Rendite eines US-Schatzwechsels auf Kursbasis.
KURSDISAGIO
: Berechnet den Kurs eines Diskontpapiers (Abzinsungspapiers) auf Basis der erwarteten Rendite.
KURS
: Berechnet den Kurs eines Wertpapiers, für das periodisch Zinsen ausgezahlt werden, z. B. einer US-Schatzanweisung, auf Basis einer erwarteten Rendite.