CUPON.DIAS (COUPDAYS)

Calcula el número de días del período del cupón, o pago de intereses, donde se encuentra la fecha de liquidación.

Ejemplo de uso

CUPON.DIAS(FECHA(2010,02,01),FECHA(2019,12,31),4)

CUPON.DIAS(A2,A3,A4,1)

Sintaxis

CUPON.DIAS(liquidación, vencimiento, frecuencia, [convención_recuento_días])

• liquidación: Fecha de liquidación del valor, es decir, la fecha posterior a la emisión en la que el valor se entrega al comprador.

• vencimiento: Fecha de vencimiento o de finalización del valor, en la que se puede canjear al valor a la par o nominal.

• frecuencia: Número de pagos de intereses o cupones al año (1, 2 o 4).

• convención_recuento_días [OPCIONAL: 0 de forma predeterminada]: Indicador del método de recuento de días que se usará.

  • 0 indica US (NASD) 30/360: Esto supone meses de 30 días y años de 360 días conforme al estándar de la Asociación Nacional de Agentes de Valores, y hace ajustes específicos en las fechas ingresadas que caen a fin de mes.

  • 1 indica Real/real: El cálculo se hace a partir del número real de días entre las fechas especificadas y el número real de días de los años correspondientes. Se usa para bonos y letras del Tesoro de EE.UU., pero también es el más relevante para uso no financiero.

  • 2 indica Real/360: El cálculo se hace en función del número real de días entre las fechas especificadas, pero supone un año de 360 días.

  • 3 indica Real/365: El cálculo se hace a partir del número real de días entre las fechas especificadas, pero supone un año de 365 días.

  • 4 indica 30/360 europeo: De forma parecida a la opción 0, esta hace el cálculo en función de un mes de 30 días y un año de 360 días, pero ajusta las fechas de fin de mes según las convenciones financieras europeas.

Notas

• liquidación y vencimiento se deben introducir con FECHA, TO_DATE o alguna otra función que analice fechas en lugar de introducirlas como texto.

Consulta también

RENDTO.DESC: Calcula el rendimiento anual de un valor con descuento (que no devenga intereses), en función del precio.

RENDTO: Calcula el rendimiento anual de un valor de interés periódico, como un bono del Tesoro de EE.UU., en función del precio.

CANTIDAD.RECIBIDA: Calcula el importe recibido al vencimiento de una inversión en valores de renta fija adquiridos en una fecha determinada.

PRECIO.VENCIMIENTO: Calcula el precio de un valor cuyos intereses se pagan al vencimiento, en función del rendimiento esperado.

PRECIO.DESCUENTO: Calcula el precio de un valor con descuento (que no devenga intereses), en función del rendimiento esperado.

PRECIO: Calcula el precio de un valor de interés periódico, como un bono del Tesoro de EE.UU., en función del rendimiento esperado.

DURACION.MODIF: Calcula la duración de Macaulay modificada de un valor de interés periódico, como un bono del Tesoro de EE.UU., en función del rendimiento esperado.

DURACION: Calcula el número de períodos de capitalización que se necesitan para que una inversión de un valor actual específico, que se revaloriza a una tasa determinada, alcance un valor objetivo.

TASA.DESC: Calcula la tasa de descuento de un valor en función del precio.

CUPON.FECHA.L1: Calcula la última fecha del cupón, o pago de intereses, anterior a la fecha de liquidación.

CUPON.NUM: Calcula el número de cupones, o pago de intereses, entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento de la inversión.

CUPON.FECHA.L2: Calcula la fecha del próximo cupón, o pago de intereses, después de la fecha de liquidación.

CUPON.DIAS.L2: Calcula el número de días desde la fecha de liquidación hasta el próximo cupón o pago de intereses.

CUPON.DIAS.L1: Calcula el número de días transcurridos desde el primer cupón, o pago de intereses, hasta la liquidación.

INT.ACUM.V: Calcula el interés acumulado de un valor para el que se realiza el pago de intereses en la fecha de vencimiento.

INT.ACUM: Calcula el interés acumulado de un valor que tiene pagos periódicos.

Ejemplos