AUFGELZINS (ACCRINT)

Berechnet die aufgelaufenen Zinsen für ein Wertpapier mit periodischen Zinszahlungen.

Verwendungsbeispiel

AUFGELZINS(DATUM(2010;01;01);DATUM(2010;02;01);DATUM(2012;12;31);0,05;100;4)

AUFGELZINS(A2;B2;C2;D2;E2;F2;2)

Syntax

AUFGELZINS(Emission; erster_Zinstermin; Erfüllung; Zinssatz; Rückzahlung; Häufigkeit, [Zinsberechnungsbasis])

• Emission – Datum der Erstemission des Wertpapiers

• erster_Zinstermin – Datum, an dem die erste Zinszahlung fällig ist

• Erfüllung – Erfüllungsdatum des Wertpapiers; Datum nach der Wertpapieremission, an dem das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht

  • Erfüllung – Fälligkeitsdatum des Wertpapiers, wenn dieses bis zur Fälligkeit behalten und nicht verkauft wird

• Zinssatz – Jährlicher Zinssatz

• Rückzahlung – Rückzahlungswert pro 100 Nennwert

• Häufigkeit – Anzahl der Zinszahlungen (Couponzahlungen) pro Jahr (1, 2 oder 4)

• Zinsberechnungsmethode – [optional – Standardwert ist 0] – Gibt an, auf welcher Basis die Zinstage gezählt werden.

  • 0 steht für die US-Zinsmethode (NASD) 30/360 – Hierbei werden Monate mit 30 Tagen und Jahre mit 360 Tagen gemäß Standard der US-amerikanischen National Association of Securities Dealers angenommen und spezifische Anpassungen an den eingegebenen Daten vorgenommen, die auf das Monatsende fallen.

  • 1 steht für taggenau/taggenau – Hier wird auf der Basis der tatsächlichen Anzahl der Tage zwischen den angegebenen Daten und der tatsächlichen Anzahl der Tage in den Jahren dazwischen gerechnet. Diese Konvention wird für US-Schatzanweisungen und -wechsel genutzt, ist aber insbesondere auch im nicht finanziellen Bereich maßgeblich.

  • 2 steht für taggenau/360 – Hierbei wird auf der Basis der tatsächlichen Anzahl der Tage zwischen den angegebenen Daten gerechnet, aber angenommen, dass ein Jahr 360 Tage hat.

  • 3 steht für taggenau/365 – Hierbei wird auf der Basis der tatsächlichen Anzahl der Tage zwischen den angegebenen Daten gerechnet, aber angenommen, dass ein Jahr 365 Tage hat.

  • 4 steht für die Europäische Zinsmethode 30/360 – Ähnlich wie bei 0 werden hier Monate mit 30 Tagen und Jahre mit 360 Tagen angenommen, jedoch werden Monatsenddaten gemäß den europäischen Finanzkonventionen angepasst.

Anmerkungen

• Emission, erster_Zinstermin und Erfüllung müssen mithilfe der Funktionen DATUM, TO_DATE oder andere Datums-Parser eingetragen werden, nicht durch Texteingabe.

Siehe auch

RENDITEDIS: Berechnet die jährliche Rendite eines Diskontpapiers (Abzinsungspapiers) auf Kursbasis.

RENDITE: Berechnet die jährliche Rendite eines Wertpapiers, für das periodisch Zinsen ausgezahlt werden, z. B. einer US-Schatzanweisung, auf Kursbasis.

AUSZAHLUNG: Berechnet den Auszahlungsbetrag am Fälligkeitstermin für eine Investition in festverzinsliche Wertpapiere, die an einem bestimmten Datum gekauft wurden.

KURSFÄLLIG: Berechnet den Kurs eines Wertpapiers, für das Zinsen am Fälligkeitsdatum gezahlt werden, auf Basis der erwarteten Rendite.

KURSDISAGIO: Berechnet den Kurs eines Diskontpapiers (Abzinsungspapiers) auf Basis der erwarteten Rendite.

KURS: Berechnet den Kurs eines Wertpapiers, für das periodisch Zinsen ausgezahlt werden, z. B. einer US-Schatzanweisung, auf Basis einer erwarteten Rendite.

DURATION: Berechnet die Anzahl der Verzinsungsperioden, die für eine Investition mit einem angegebenen Barwert mit einer bestimmten Wertsteigerungsrate nötig sind, um einen Zielwert zu erreichen.

DISAGIO: Berechnet das Disagio eines Wertpapiers auf Kursbasis.

ZINSTERMVZ: Berechnet den letzten Coupon- oder Zinszahlungstermin vor dem Erfüllungsdatum.

ZINSTERMZAHL: Berechnet die Anzahl der Coupon- oder Zinszahlungen zwischen dem Erfüllungsdatum und dem Fälligkeitsdatum der Investition.

ZINSTERMNZ: Berechnet den nächsten Coupon- oder Zinszahlungstermin nach dem Erfüllungsdatum.

ZINSTERMTAGNZ: Berechnet die Anzahl der Tage vom Erfüllungsdatum bis zur nächsten Couponzahlung (Zinszahlung).

ZINSTERMTAGVA: Berechnet die Anzahl der Tage von der ersten Coupon- oder Zinszahlung bis zum Erfüllungsdatum.

ZINSTERMTAGE: Berechnet die Anzahl der Tage in der Couponperiode (Zinszahlungsperiode), die das angegebene Erfüllungsdatum enthält.

AUFGELZINSF: Berechnet die aufgelaufenen Zinsen eines Wertpapiers, für das bei Fälligkeit Zinsen ausgezahlt werden.

Beispiele