PRICEMAT

Vypočítá cenu cenného papíru, ze kterého se vyplácí úrok k datu splatnosti, na základě očekávaného výnosu.

Příklady použití

PRICEMAT(DATUM(2.1.2010);DATUM(31.12.2039);DATUM(1.1.2010);3;1,2)

PRICEMAT(A2;B2;C2;D2;,E2;1)

Syntaxe

PRICEMAT(vypořádání; splatnost; emise; sazba; výnos; [způsob_počítání_dnů])

• vypořádání – datum vypořádání cenného papíru neboli datum po emisi, kdy je cenný papír dodán kupci.

• splatnost – datum splatnosti nebo koncové datum cenného papíru, kdy může být zpětně odkoupen za nominální hodnotu.

• emise – datum, kdy byl cenný papír původně emitován.

• sazba – roční úroková sazba.

• výnos – očekávaný roční výnos z cenného papíru.

• způsob_počítání_dnů – [VOLITELNÉ – ve výchozím nastavení 0 ] – určuje, která metoda výpočtu dnů bude použita.

  • 0 označuje americký standard (NASD) 30/360 – tento způsob předpokládá měsíce se 30 dny a roky s 360 dny podle standardu National Association of Securities Dealers a provede konkrétní úpravy zadaných dat, která spadají na konce měsíců.

  • 1 označuje skutečný/skutečný – tento způsob vypočítává na základě skutečného počtu dnů mezi zadanými daty a skutečného počtu dnů v letech mezi nimi. Používá se pro americké státní dluhopisy a pokladniční poukázky, ale je také nejrelevantnější pro nefinanční účely.

  • 2 označuje skutečný/360 – tento způsob vypočítává na základě skutečného počtu dnů mezi zadanými daty, ale předpokládá rok s 360 dny.

  • 3 označuje skutečný/365 – tento způsob vypočítává na základě skutečného počtu dnů mezi zadanými daty, ale předpokládá rok se 365 dny.

  • 4 označuje evropský standard 30/360 – tento způsob podobně jako 0 vypočítává na základě měsíce se 30 dny a roku s 360 dny, ale upravuje data na konci měsíců podle evropských finančních konvencí.

Poznámky

• Parametry vypořádání, splatnost a emise by se neměly zadávat jako text, ale jako DATUM, TO_DATE nebo jiná funkce analyzující datum.

Viz také

YIELDDISC: Vypočítá roční výnos z diskontovaného (neúročeného) cenného papíru na základě ceny.

YIELD: Vypočítá roční výnos z cenného papíru, ze kterého je vyplácen pravidelný úrok, například amerického dlouhodobého státního dluhopisu, na základě ceny.

PRICEDISC: Vypočítá cenu diskontovaného (neúročeného) cenného papíru na základě očekávaného výnosu.

PRICE: Vypočítá cenu cenného papíru, ze kterého je vyplácen pravidelný úrok, například amerického dlouhodobého státního dluhopisu, na základě očekávaného výnosu.

DISC: Vypočítá diskontní sazbu cenného papíru na základě ceny.

Příklady