Vypočítá počet dnů od prvního kuponu či vyplacení úroku do vypořádání.
Příklady použití
COUPDAYBS(DATUM(2010;02;01);DATUM(2019;12;31);4)
COUPDAYBS(A2;A3;A4;1)
Syntaxe
COUPDAYBS(vypořádání; splatnost; frekvence; [způsob_počítání_dnů])
-
vypořádání
– datum vypořádání cenného papíru neboli datum po emisi, kdy je cenný papír dodán kupci. -
splatnost
– datum splatnosti nebo koncové datum cenného papíru, kdy může být zpětně odkoupen za nominální hodnotu. -
frekvence
– počet plateb úroků nebo kuponů za rok (1, 2 nebo 4). -
způsob_počítání_dnů
– [ NEPOVINNÉ – ve výchozím nastavení 0 ] – určuje, která metoda výpočtu dnů bude použita.-
0 udává Americký (NASD) 30/360 – tento způsob předpokládá měsíce se 30 dny a roky se 360 dny podle standardu National Association of Securities Dealers a provede konkrétní úpravy zadaných dat, která spadají na konce měsíců.
-
1 udává Skutečný/skutečný – tento způsob vypočítává na základě skutečného počtu dnů mezi zadanými daty a skutečného počtu dnů v letech mezi nimi. Používá se pro americké státní dluhopisy a pokladniční poukázky, ale je také nejrelevantnější pro nefinanční účely.
-
2 udává Skutečný/360 – tento způsob vypočítává na základě skutečného počtu dnů mezi zadanými daty, ale předpokládá rok se 360 dny.
-
3 udává Skutečný/365 – tento způsob vypočítává na základě skutečného počtu dnů mezi zadanými daty, ale předpokládá rok se 365 dny.
-
4 udává Evropský 30/360 – tento způsob podobně jako
0
vypočítává na základě měsíce se 30 dny a roku se 360 dny, ale upravuje data na konci měsíců podle evropských finančních konvencí.
-
Poznámky
- Parametry
vypořádání
a splatnost by se neměly zadávat jako text, ale jako DATUM, TO_DATE nebo jiná funkce analyzující datum.
Viz také
YIELDDISC
: Vypočítá roční výnos z diskontovaného (neúročeného) cenného papíru na základě ceny.
YIELD
: Vypočítá roční výnos z cenného papíru, ze kterého je vyplácen pravidelný úrok, například amerického dlouhodobého státního dluhopisu, na základě ceny.
RECEIVED
: Vypočítá částku získanou k datu splatnosti z investice do cenných papírů s pevným výnosem zakoupených v daný den.
PRICEMAT
: Vypočítá cenu cenného papíru, ze kterého se vyplácí úrok k datu splatnosti, na základě očekávaného výnosu.
PRICEDISC
: Vypočítá cenu diskontovaného (neúročeného) cenného papíru na základě očekávaného výnosu.
PRICE
: Vypočítá cenu cenného papíru, ze kterého je vyplácen pravidelný úrok, například amerického dlouhodobého státního dluhopisu, na základě očekávaného výnosu.
MDURATION
: Vypočítá Macaulayho modifikovanou dobu cenného papíru, ze kterého je vyplácen pravidelný úrok, například amerického dlouhodobého státního dluhopisu, na základě očekávaného výnosu.
DURATION
: Vypočítá počet období potřebný k tomu, aby investice zadané aktuální hodnoty, která se zhodnocuje danou sazbou, dosáhla cílové hodnoty.
DISC
: Vypočítá diskontní sazbu cenného papíru na základě ceny.
COUPPCD
: Vypočítá poslední datum nebo vyplacení úroku před datem vypořádání.
COUPNUM
: Vypočítá počet kuponů nebo výplat úroků mezi datem vypořádání a datem splatnosti investice.
COUPNCD
: Vypočítá další datum kuponu nebo vyplacení úroku po datu vypořádání.
COUPDAYSNC
: Vypočítá počet dnů od data vypořádání do dalšího kuponu či vyplacení úroku.
COUPDAYS
: Vypočítá počet dnů v období placení kuponů nebo úroků, které zahrnuje zadané datum vypořádání.
ACCRINTM
: Vypočítá nahromaděný úrok z cenného papíru, který je vyplacen k datu splatnosti.
ACCRINT
: Vypočítá nahromaděný úrok z cenného papíru s pravidelnými platbami.