YIELDMAT 関数

The YIELDMAT function calculates the annual yield of a security paying interest at maturity, based on price.

YIELDMAT 式の引数

YIELDMAT 関数の書式は、=YIELDMAT(受渡日, 満期日, 発行日, 利率, 価格, [日数の計算方法]) です。

引数	説明	注
受渡日	証券の受渡日で、発行後の証券が買い手に渡される日付です。
満期日	証券が額面価格で償還される満期日または終了日です。
発行日	証券の発行日です。
利率	年利率です。
価格	証券の購入価格です。
日数の計算方法	使用する日数の計算方法を数値で指定します。	省略可。デフォルトの値は 0 です。 0 = 30 日/360 日（NASD 方式）- 全米証券業者協会（NASD）の基準に従って 1 か月を 30 日、1 年を 360 日と想定し、入力した日付が末日の場合に必要な調整を行います。 1 = 実際の日数/実際の日数 - 指定した日付の間の実際の日数や、その間に含まれる年の実際の日数に基づいて計算します。米国の長期国債や短期国債にも使用されますが、金融以外の目的で最も一般的に使用されます。 2 = 実際の日数/360 日 - 指定した日付の間の実際の日数に基づいて計算しますが、1 年を 360 日と想定します。 3 = 実際の日数/365 日 - 指定した日付の間の実際の日数に基づいて計算しますが、1 年を 365 日と想定します。 4 = 30 日/360 日 - 0 と同様に 1 か月を 30 日、1 年を 360 日として計算しますが、ヨーロッパの金融業界の慣習に従って末日を調整します。

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数式の例

YIELDMAT(DATE(2010,01,02),DATE(2039,12,31),DATE(2010,01,01),3,100.47)

YIELDMAT(A2,B2,C2,D2,E2,1)

注

• 受渡日、満期日、発行日は、テキストを入力せずに、DATE、TO_DATE、またはその他の日付解析関数を使用して指定してください。

例

	A	B	C	D
1			数式	結果
2	受渡日	1/2/2010	=YIELDMAT(B2, B3, B4, B5, B6, B7)	0.13
3	満期日	12/31/2010
4	発行日	1/1/2008
5	利率	2%
6	価格	90
7	日数の計算方法	2

関連する関数

PRICEMAT: 満期日に利息が支払われる証券の価格を、予想利回りに基づいて計算します。

YIELDDISC: 割引証券（無利息証券）の年利回りを、価格に基づいて計算します。