COVAR

データセットの共分散を計算します。

使用例

COVAR(A2:A100,B2:B100)

構文

COVAR(データ_y, データ_x)

  • データ_y - 依存データの配列または行列を表す範囲です。

  • データ_x - 独立データの配列または行列を表す範囲です。

メモ

  • の引数に指定したテキストは、すべて無視されます。

  • 正の共分散は、独立データと依存データが共に同一方向に変化する傾向にあることを示し、負の共分散は、独立データと依存データが共に反対方向に変化する(一方が増加すると他方が減少する)傾向にあることを示します。共分散の大きさは解釈が難しいため、線形相関の強度を測定するには CORREL 関数または PEARSON 関数(COVAR 関数を正規化した関数)を使用してください。

関連項目

STEYX: データセットの回帰における個別の x に対する y の予測値の標準誤差を計算します。

SLOPE: データセットの線形回帰から得られる直線の傾きを計算します。

RSQ: データセットに対するピアソンの積率相関係数 r の二乗を計算します。

INTERCEPT: データセットの線形回線から得られた直線が y 軸と交わる座標の y 値を計算します(x=0)。

FORECAST: データセットの線形回帰に基づいて、指定した x 値に対する y 値の将来値を計算します。

COVAR: データセットの共分散を計算します。

CORREL: データセットに対するピアソンの積率相関係数 r を計算します。

サンプル

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