Вычисляет количество составляющих периодов, необходимых инвестициям для достижения определенной стоимости.
Пример использования
ДЛИТ(ДАТА(2010; 01; 02); ДАТА(2039; 12; 31); 3; 1,2; 2)
ДЛИТ(A2; B2; C2; D2; E2; 1)
Синтаксис
ДЛИТ(дата_расчета; дата_погашения; ставка; доходность; периодичность; [способ_расчета])
дата_расчета– дата расчета за ценную бумагу (день, когда покупатель приобрел бумагу).дата_погашения– срок погашения ценной бумаги (окончание срока действия).ставка– ежегодная номинальная процентная ставка.доходность– ожидаемая годовая доходность ценной бумаги.периодичность– ежегодное число выплат процентов (1, 2 или 4).способ_расчета– [ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО –0по умолчанию ] – числовой параметр, задающий систему счисления дней.0 – американский метод (NASD) 30/360. В соответствии с этим методом предполагается, что каждый месяц содержит по 30 дней, а каждый год – по 360 дней. Метод основывается на стандарте Национальной ассоциации фондовых дилеров США (NASD) и предполагает внесение особых поправок в даты, выпадающие на конец месяца.
1 – фактический метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между любыми двумя датами и использование фактического количества дней для всех промежуточных лет при расчетах. Этот метод используется в США при ведении расчетов, связанных с выпуском и обслуживанием Казначейских векселей и облигаций. Кроме того, он оптимален для прочих нефинансовых расчетов.
2 – фактический/360 метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между двумя заданными датами, но при этом считается, что каждый год содержит по 360 дней.
3 – фактический/365 метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между двумя заданными датами, но при этом считается, что каждый год содержит по 365 дней.
4 – европейский метод 30/360. Аналогично методу
0, при расчетах полагается, что каждый месяц содержит по 30 дней, а каждый год – по 360. Однако поправки в даты, выпадающие на конец месяца, вносятся в соответствии с Европейскими финансовыми конвенциями.
Примечания
дату_расчетаидату_погашенияследует вносить при помощиДАТА,TO_DATEили иных функций парсинга даты. Не следует вводить эти параметры вручную.- Продолжительность (дюрация) Маколея, в отличие от модифицированной продолжительности
МДЛИТ, отображает средневзвешенное время, которое требуется инвестициям, чтобы достичь даты погашения. Модифицированная продолжительность соотносится с продолжительностью Маколея следующим образом:МДЛИТ = ДЛИТ / [1 + (доходность / периодичность)].
См. также:
ДОХОД: Вычисляет годовую доходность от ценной бумаги с периодическими выплатами (например, от облигации Казначейства США). Расчеты производятся на основании цены.
ЦЕНА: Вычисляет стоимость ценной бумаги с периодическими выплатами по процентам (например, облигации Казначейства США). Расчеты производятся на основании ожидаемой доходности.
МДЛИТ: Вычисляет модифицированную дюрацию Маколея на основании ожидаемой доходности для ценных бумаг (например, облигаций Казначейства США).