ДЛИТ (DURATION)

Вычисляет количество составляющих периодов, необходимых инвестициям для достижения определенной стоимости.

Пример использования

ДЛИТ(ДАТА(2010; 01; 02); ДАТА(2039; 12; 31); 3; 1,2; 2)

ДЛИТ(A2; B2; C2; D2; E2; 1)

Синтаксис

ДЛИТ(дата_расчета; дата_погашения; ставка; доходность; периодичность; [способ_расчета])

  • дата_расчета – дата расчета за ценную бумагу (день, когда покупатель приобрел бумагу).

  • дата_погашения – срок погашения ценной бумаги (окончание срока действия).

  • ставка – ежегодная номинальная процентная ставка.

  • доходность – ожидаемая годовая доходность ценной бумаги.

  • периодичность – ежегодное число выплат процентов (1, 2 или 4).

  • способ_расчета[ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО – 0 по умолчанию ] – числовой параметр, задающий систему счисления дней.

    • 0 – американский метод (NASD) 30/360. В соответствии с этим методом предполагается, что каждый месяц содержит по 30 дней, а каждый год – по 360 дней. Метод основывается на стандарте Национальной ассоциации фондовых дилеров США (NASD) и предполагает внесение особых поправок в даты, выпадающие на конец месяца.

    • 1 – фактический метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между любыми двумя датами и использование фактического количества дней для всех промежуточных лет при расчетах. Этот метод используется в США при ведении расчетов, связанных с выпуском и обслуживанием Казначейских векселей и облигаций. Кроме того, он оптимален для прочих нефинансовых расчетов.

    • 2 – фактический/360 метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между двумя заданными датами, но при этом считается, что каждый год содержит по 360 дней.

    • 3 – фактический/365 метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между двумя заданными датами, но при этом считается, что каждый год содержит по 365 дней.

    • 4 – европейский метод 30/360. Аналогично методу 0, при расчетах полагается, что каждый месяц содержит по 30 дней, а каждый год – по 360. Однако поправки в даты, выпадающие на конец месяца, вносятся в соответствии с Европейскими финансовыми конвенциями.

Примечания

  • дату_расчета и дату_погашения следует вносить при помощи ДАТА, TO_DATE или иных функций парсинга даты. Не следует вводить эти параметры вручную.
  • Продолжительность (дюрация) Маколея, в отличие от модифицированной продолжительности МДЛИТ, отображает средневзвешенное время, которое требуется инвестициям, чтобы достичь даты погашения. Модифицированная продолжительность соотносится с продолжительностью Маколея следующим образом: МДЛИТ = ДЛИТ / [1 + (доходность / периодичность)].

См. также:

ДОХОД: Вычисляет годовую доходность от ценной бумаги с периодическими выплатами (например, от облигации Казначейства США). Расчеты производятся на основании цены.

ЦЕНА: Вычисляет стоимость ценной бумаги с периодическими выплатами по процентам (например, облигации Казначейства США). Расчеты производятся на основании ожидаемой доходности.

МДЛИТ: Вычисляет модифицированную дюрацию Маколея на основании ожидаемой доходности для ценных бумаг (например, облигаций Казначейства США).

Примеры

Эта информация оказалась полезной?
Как можно улучшить эту статью?
true
Посетите Центр обучения

Используете продукты Google (например, Google Документы) на работе или в учебном заведении? Мы подготовили для вас полезные советы, руководства и шаблоны. Узнайте, как работать с файлами Office, не устанавливая MS Office, как создавать динамические планы проектов и командные календари, использовать автосортировку писем и решать другие задачи.

Поиск
Удалить поисковый запрос
Закрыть поиск
Приложения Google
Главное меню
Поиск по Справочному центру
true
35
false